퀀트투자 , 자산운용사보다 높은 수익내는 소액투자 방법

퀀투투자란? 

퀀트는 기본적으로 영어 단어의 뜻대로 ‘양적인’, ‘정량적인’ 행위 등을 뜻하나, 여러 가지 뜻을 지닌 다의어이다. 이런 뜻대로 금융 업계에서는 통계학과 수학에 기반하여 정량적인 전략을 짜는 행위를 퀀트투자라고 일컽는다. 셀사이드의 트레이더와 애널리스트, 유수의 바이사이드 헤지펀드, 자산운용사 등 자본력이 풍부하고 정보 동원력이 높은 업체에서 주로 사용한다.

 

 

<나무위키 출처>

2.1. 단기투자[

단기투자를 주요 취급하는 트레이더들은 백테스팅 등 과거 데이터를 기반으로 귀납논증 방식의 접근법을 주로 사용하기 때문에 수 많은 데이터를 수집 및 활용하여 끊임없이 수익화 전략을 만들어내려고 노력한다.[3] 이 분야는 알고리즘 트레이딩과 결합하여 21세기 들어서 컴퓨터가 인간의 능력 한계를 추월한 상황이다.[4] 금융수학, 금융공학, 물리학 등 응용수학적 배경 지식과 어느 정도 수준 이상의 프로그래밍 실력을 필요로 한다.[5]

2.2. 장기투자

연역논증이나 유추논증 방식으로 접근하는 매크로 펀드들도 존재하는데, 이들은 상술된 트레이더보다는 퀀트 분석으로 가설매매와 일정매매 등의 전략에 활용하며 보다 도구적으로 사용하고 주된 판단은 펀드매니저 재량에 맡기는 경우가 있다.[6] 장기로 갈수록 유의미하게 활용 가능한 데이터 수는 줄어들고 베이즈주의적 확률의 빈도가 높아지기 때문이다.[7] 또한 단기투자 대비 분석을 위한 도구로 역할이 비교적 한정되기 때문에 프로그램 구축의 필요성이 떨어져 코딩 실력의 중요도는 다소 떨어진다.[8] 2010년대 들어서는 가치평가를 위한 계량 모델 생성 등 전통적 방법론에도 퀀트를 사용하는 업체들이 늘어나고 있다.

다만 본문은 편의를 위해 장기와 단기 투자 방식을 구분지어 놓은 것이지 실전에서 명확히 구분하긴 애매한 부분이다. 정량적 분석을 통한 투자 방법론 구축이라는 측면에서 공통적이며 장기 투자에서는 데이터의 활용도 측면에서 다소 불리함이 작용하기 때문에 아직까진 실제 매매 영역에서 펀드매니저의 재량이 크게 작용하고 자동화율이 떨어진다는 점이 핵심이다

 

 

강환국 님 덕분에 알게된 퀀트투자 - 월급쟁이부자들에서 그의 강의를 들을수 있다. 

 

<주식 투자>

그가 여러번 얘기했던 퀀트투자, 주식시장에 흐름에 투자하라! 

 

12월~4월(천국) 이때 사라! 3~4월에 배당금이 재투자되면서 오른다! 

5월~10월(지옥) 팔아라! 

 

출처- 월급쟁이부자들, 강환국편

 

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"더 많은 정보가 시장 효율 담보 못해" 퀀트투자 거물의 일침

 

AQR캐피털 클리퍼드 애스니스 공동창업자 FT 인터뷰
"개인·기관 할것없이 불필요한 정보의 홍수에 압도돼 있어"

 

퀀트(계량분석) 투자 전문 헤지펀드인 AQR캐피털파트너스의 클리퍼드 애스니스 공동창업자(사진)가 “정보가 많아질수록 시장 효율성은 되려 떨어진다”고 지적했다. 정보의 양이 늘어날수록 최적의 가격이 형성되기보다는 불필요한 정보가 만연해지면서 투자자들의 혼란을 가중할 뿐이라는 얘기다.
헤지펀드 업계 거물로 꼽히는 애스니스는 14일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “많은 투자자가 (자신의 투자와) 무관한 정보의 홍수에 압도되면서 금융 시장이 혼돈에 빠지고 가격 결정의 효율성이 낮아지고 있다”며 “장기적 관점에서 시장은 보통의 사람보다 효율적이라고 생각하지만, 25년 전보다는 덜 효율적으로 변했다”고 했다.

 

 

그는 “더 많은 데이터의 가용성은 개인 투자자나 대형 금융기관의 전문 트레이더를 막론한 모든 시장 참여자들의 판단을 흐릿하게 한다”며 “인터넷의 등장이 업무 효율성을 높일 것으로 기대했지만, 현실은 달랐던 것과 같다”고 부연했다.
애스니스는 ‘효율적 시장 가설’로 노벨경제학상을 받았던 유진 파마 시카고대 교수 밑에서 공부한 이력이 있는 인물이다. 효율적 시장 가설이란, 자본시장 가격에 모든 정보가 즉각적으로 반영되기 때문에 어떤 투자자도 초과 수익을 낼 수 없다는 이론이다.
자산운용사들은 이에 근거해 실시간 신용카드 매출액, 컨퍼런스콜 녹취록 등 방대한 양의 데이터를 확보하고 인공지능(AI) 기술로 이를 해독하는 데 집중해 왔다. 블룸버그 단말기나 금융정보업체 팩트셋 데이터의 구독 비용이 뛴 것도 같은 맥락이다.

 

그러나 실제 시장은 이론보다 비효율적이라는 게 애스니스의 결론이다. 데이터에 기반한 퀀트 투자 전략을 구사해 온 AQR캐피털파트너스의 운용 자산은 2018년 2260억달러(약 293조원)로 정점을 찍은 뒤 현재 980억달러(약 127조원)로 급감한 상태다.

 

더 많은 정보가 시장 효율 담보 못해 퀀트투자 거물의 일침 | 한국경제 (hankyung.com)

"더 많은 정보가 시장 효율 담보 못해" 퀀트투자 거물의 일침

 

 

IBK투자증권, 기업 분석 퀀트모델 활용한 신규 랩 출시

 

블랙넘버스투자자문의 ‘BNG(Blacknumbers Growth) 모델’은 실적 모멘텀 평가와 안정성 스코어링을 기반으로 한 기업 분석 및 검증 과정을 통해 종목을 선정하는 퀀트모델이다.

 

‘참 좋은 국내주식 블랙넘버스(퀀트전략) 랩’은 BNG 모델이 KOSPI·KOSDAQ 전 종목 중 선별한 저평가 우량기업 포트폴리오에 IBK투자증권만의 운용 노하우를 더해 만든 상품이다.

 

30~35개 내외의 종목에 상품운용부가 3개월 미만의 투자기간 원칙(종목 리밸런싱 주기)을 철저히 지키며 투자해 수익을 확보하는 방식으로 운용된다. 기업의 내재가치를 판단해 지속적인 성장을 기대할 수 있는 우량 기업에 투자하므로 상승장에서도 빛을 발하는 상품이 될 것으로 기대된다.

 

 

IBK투자증권 관계자는 상품 출시 배경에 대해 “최근 국내외 금리 안정화 영향으로 내년 증시가 반등 국면으로 전환할 수 있다는 예상이 나오면서, 주가가 오르는 시기에 투자자들께 도움이 될 수 있는 상품을 고안해 선보이게 된 것”이라고 설명했다.

 

상품 최소 가입금액은 1000만 원이며, 수수료 유형은 만기 또는 해지 시 사전에 합의한 절대수익률을 초과하는 금액을 성과보수로 수취하는 성과보수형(A형)과 고객과 합의한 절대수익률 도달 시 현금청산하는 목표상환형(B형) 중 선택할 수 있다.

 

IBK투자증권, 기업 분석 퀀트모델 활용한 신규 랩 출시 (mediapen.com)

IBK투자증권, 기업 분석 퀀트모델 활용한 신규 랩 출시